|
|
| Автор: С. М. Дробышевский |
| Издательство: Институт экономической политики |
| Год: 1999 |
| Cтраниц: 1 |
| Формат: PDF |
| Размер: 0 |
| ISBN: 978-5-04-319564-7 |
| Качество: excellent |
| Язык: |
|
 |
|
Описание:
|
Данная работа посвящена обзору современной теории временной структуры процентных ставок. В работе представлены основные гипотезы, объясняющие временную структуру (гипотезы ожиданий, предпочтения ликвидности, а также гипотезы об изменяющейся во времени премии за срок, сегментации рынков и «предпочитаемой» среды). Приведен краткий обзор их эмпирических проверок. Модели временной структуры отнесены к четырем классам: макроэкономические подходы, факторные стохастические модели, стохастические модели общего равновесия и модели с отсутствием арбитража. Рассмотрены основные модели временной структуры в каждом классе и описаны результаты их эмпирических сравнений.
|
Пресс - релиз
string(4) "true"
int(290)
|
