Каталог
>
Знания и навыки
>
Учебная и научная литература
>
Прочая образовательная литература
>
9780470977194
Каталог
:: Java книги
:: Авто
:: Астрология
:: Аудио книги
:: Биографии и Мемуары
:: В мире животных
:: Гуманитарные и общественные науки
:: Детские книги
:: Для взрослых
:: Для детей
:: Дом, дача
:: Журналы
:: Зарубежная литература
:: Знания и навыки
:Бизнес-книги
:Компьютерная литература
:Научно-популярная литература
:Словари, справочники
:Учебная и научная литература
:Безопасность жизнедеятельности
:Военное дело
:Гуманитарные и общественные науки
:Естественные науки
:Задачники
:Зарубежная образовательная литература
:Медицина / здравоохранение
:Монографии
:Научные труды
:Практикумы
:Прочая образовательная литература
:Сельское и лесное хозяйство
:Технические науки
:Учебники и пособия для вузов
:Учебники и пособия для ссузов
:Учебно-методические пособия (методички)
:: Издательские решения
:: Искусство
:: История
:: Компьютеры
:: Кулинария
:: Культура
:: Легкое чтение
:: Медицина и человек
:: Менеджмент
:: Наука и образование
:: Оружие
:: Программирование
:: Психология
:: Психология, мотивация
:: Публицистика и периодические издания
:: Разное
:: Религия
:: Родителям
:: Серьезное чтение
:: Спорт
:: Спорт, здоровье, красота
:: Справочники
:: Техника и конструкции
:: Учебная и научная литература
:: Фен-Шуй
:: Философия
:: Хобби, досуг
:: Художественная лит-ра
:: Эзотерика
:: Экономика и финансы
:: Энциклопедии
:: Юриспруденция и право
:: Языки
Новинки
Ford Maverick since 2022, service e-manual
Foreign Exchange Option Pricing. A Practitioner's Guide
Автор:
Iain Clark J.
Издательство:
John Wiley & Sons Limited
Cтраниц:
1
Формат:
PDF
Размер:
0
ISBN:
9780470977194
Качество:
excellent
Язык:
Описание:
This book covers foreign exchange options from the point of view of the finance practitioner. It contains everything a quant or trader working in a bank or hedge fund would need to know about the mathematics of foreign exchange—not just the theoretical mathematics covered in other books but also comprehensive coverage of implementation, pricing and calibration. With content developed with input from traders and with examples using real-world data, this book introduces many of the more commonly requested products from FX options trading desks, together with the models that capture the risk characteristics necessary to price these products accurately. Crucially, this book describes the numerical methods required for calibration of these models – an area often neglected in the literature, which is nevertheless of paramount importance in practice. Thorough treatment is given in one unified text to the following features: Correct market conventions for FX volatility surface construction Adjustment for settlement and delayed delivery of options Pricing of vanillas and barrier options under the volatility smile Barrier bending for limiting barrier discontinuity risk near expiry Industry strength partial differential equations in one and several spatial variables using finite differences on nonuniform grids Fourier transform methods for pricing European options using characteristic functions Stochastic and local volatility models, and a mixed stochastic/local volatility model Three-factor long-dated FX model Numerical calibration techniques for all the models in this work The augmented state variable approach for pricing strongly path-dependent options using either partial differential equations or Monte Carlo simulation Connecting mathematically rigorous theory with practice, this is the essential guide to foreign exchange options in the context of the real financial marketplace.
Скачать
Скачать легальную копию
Просмотров: 61
Пресс - релиз
string(4) "true" int(290)
К настоящему времени нет отзывов!
Рекомендуем
Oracle PL/SQL Programming
Информация
Свяжитесь с нами
Как скачать и чем читать
Quiero dinero © 2007
