|
|
| Автор: А. Ю. Веретенников |
| Издательство: Прометей |
| Год: 2016 |
| Cтраниц: 1 |
| Формат: PDF |
| Размер: 0 |
| ISBN: 978-5-04-025882-6 |
| Качество: excellent |
| Язык: |
|
 |
|
Описание:
|
Излагается введение в теорию европейских опционов без понятия вероятности на основе простейшей линейной алгебры, этому посвящена вторая часть пособия. В первой части подготовлены необходимые инструменты для перехода к непрерывному времени. Сюда включены также разделы, посвященные неравенству Коши – Буняковского и подходу Бернштейна к аппроксимационной теореме Вейерштрасса, также без упоминания вероятности. В целом текст будет доступен студентам математических специальностей педагогических университетов и может служить той стартовой площадкой, с которой начнется их знакомство с элементами современной финансовой математики.
|
Пресс - релиз
string(4) "true"
int(166)
|
